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THETA AG
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Tel. +41 44 217 80 14
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Dynamisierte Asset Allokation
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Wir offerieren Ihnen eine breite Palette von dynamisierten Investmentlösungen und von Riskobewertungsprozessen und entwickeln Indikatoren zur Erkennung von Marktrisiken und Strukturbrüchen, die weit über die herkömmlichen Methoden und Verfahren hinausgehen. Wir erstellen Ihnen massgeschneiderte Analysen und Reports, die ihre Portfolios beurteilen und bewerten und Ihnen neuartige Views mit unerwarteten Einsichten in das Ertrags- und Risikoprofil Ihres Portfolios gestatten.
Stabilisierung von Aktieninvestments
Mit Hilfe fortschrittlicher Verfahren für die Analyse von Trendwenden berücksichtigen wir Informationen von Strukturveränderungen im Entscheidungsprozess. Die daraus entwickelten Stabilitätsindikatoren können zur Stabilisierung von Zeitreihen innerhalb einer Anlageklasse oder zur Steuerung der taktischen Asset Allokation (z.B. Deckungsgradschutz für Pensionskassen) genutzt werden.
Modernste wissenschaftliche Algorithmen implementiert in einer mächtigen Softwareumgebung* ist der wichtigste Grundstein unserer Analysen. Dies unterscheidet uns wesentlich von anderen Investment Beratungsfirmen und erlaubt uns Sie in weitsichtigen Investmentenscheidungen und Riskobeurteilungen zu unterstützen.
Wir beraten private und institutionelle Investoren sowie Investment Komitees und unterstützen Sie bei der Realsisierung ihrer Anlageideen. Neugierig? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme (Tel +41 44 217 80 14).
*Powered by Rmetrics developed at ETH Zurich
Risikoanalyse möglicher Portfolios
Obige Grafik zeigt, wie gut ein Portfolio diversifiziert ist. Fazit: Portfolios auf der Effizienzgrenze weisen eine schlechtere Diversifikation auf als Portfolios im inneren Bereich des Feasible Sets (farbige Fläche, welche Risiko und Ertrag sämtlicher Portfoliokonstruktionen darstellt.)
In der obigen Grafik wird gezeigt, dass optimal diversifizierte Portfolios in Bezug auf die Risiko Budgets im inneren des Feasible Sets liegen. Die schwarze, durchgezogene Linie innerhalb des Feasible Sets stellt die Diversifikationslinie bzw. Ridge Frontier dar. Auf dieser liegen Portfolios, welche ein optimales Risiko-/Ertragsverhältnis haben und zusätzlich die optimalste Diversifikation aufweisen.
Zur Bestimmung der Risiken wird die Oberfläche gerastert, wie obige Abbildung darstellt.
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Kontaktformular
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